Xubuntu 16.04 + xrdp 0.9.1-7 に、Windows のリモートデスクトップでログインして VS Code を使っていたのですが、1.11 にアップデートしたところ、カーソルキーが使えませんでした。
ほぼ常に使用しているので、すごく焦りました。
とりあえずは 1.10 にダウングレードすることで対応できました。
その後調べた結果、リモートデスクトップの場合に発生する現象であることが判明し、VS Code の設定に以下を追加して対応できました。
"keyboard.dispatch": "keyCode"
助かりました。
参考 : Delete, Insert, Home, End, PgUp, PgDn, and arrow keys no longer work editor in 1.11 #24107